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西方经济学教学第六章寡头市场与博弈介绍

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第六章

寡头市场与博弈

第一节 寡头市场的特征与优缺点 第二节 寡头市场的基本模型 第三节 博弈论概述 第四节 不同市场之间经济效率的比较 本章小结
2018/10/14 西方经济学(第三版) 许纯祯 吴宇晖 张东辉

本章的主要内容包括寡头市场的基本特征以及优缺 点,常见的七个寡头垄断市场模型以及博弈论的基本思 想。 本章的重点是寡头市场的概念、特征以及它与其他 市场结构的区别;每个寡头竞争模型的假设前提、分析 思路、着眼点(产量决策还是价格决策)以及模型的结 论;博弈论的基本概念、基本思想以及其产生和发展对 于主流经济学的影响。

难点是模型之间的比较以及模型的理论意义和现实 意义。

2018/10/14

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第一节

寡头市场的特征与优缺点
一、寡头的定义与特征 二、寡头市场的优缺点

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一、寡头的定义与特征
寡头(Oligopoly)也叫独占,是指某一市场上 只存在少数几个卖者,各自对价格和产量的决定有 影响能力 , 也可以认为某个市场被几个厂商所控制 的一种市场组织结构。 寡头市场上少数几个厂商生产一个产业的全部 或者绝大部分产量,因此,每个厂商的行为都会对 该市场产生举足轻重的影响。

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二、寡头市场的优缺点
1.寡头市场的优点 第一,由几家企业提供绝大多数的产量,企业 的生产规模一般较大,可以获得规模经济的好处。 第二,在有较多企业竞争的环境里面,各个企 业规模较小,并且竞争压力太大,企业的决策往往 只着眼于短期利润,而较少有能力和信心从事长期 的技术革新和产品革新策略。 第三,大型企业具有抵御风险的能力。 第四,大型企业必然要求有可以对庞大而且复 杂的生产过程进行管理的技术和经验。
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二、寡头市场的优缺点
1.寡头市场的缺点 寡头市场常被认为竞争力度不够,企业之间的 依赖程度比较大。 如果企业之间的关系不是相互竞争和促进,往 往会利用价格相对固定的倾向,使生产企业得益而 消费者受损。

市场中价格固定也起到保护落后的作用,使成 本较高、效率较低的企业依然生存。

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第二节

寡头市场的基本模型

一、斯威齐模型 二、古诺模型 三、伯川德模型 四、斯泰克伯格模型 五、价格领先模型 六、卡特尔模型
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一、斯威齐模型
斯为齐模型也称为拐折的需求曲线模型,是20世纪30 年代由美国经济学家保罗?斯威齐建立的。
P

寡头垄断者对于竞争 对手的行为方式的预期往 往是悲观的。无论他作出 怎样的价格决策,他往往 会从不利的方面预期竞争 对手可能做出的反应。这 样,每个寡头都面临着一 条有拐折的需求曲线 (DD),点K表示现行的 价格水*。
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D P3 P1 P2

D?

K

D? D

O

Q4

Q5Q1Q3

Q2

Q

图 6-1 斯威齐模型

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一、斯威齐模型
在模型中,因为K点对应 的MR曲线是不连续的,所以 如果MC从MC1上升到MC2甚 至是MC3,企业利润最大化点 还是在需求曲线K点上。
P K

斯威齐模型的结论:少数 MC3 垄断企业会抑制价格擅自上升 MC2 或者下降的趋势,即使企业成 MC1 本结构略有变动,企业的价格 D MR 和产出仍然会相对固定。或者 Q1 Q 是价格趋向固定,但产出随着 O 图 6-2 斯威齐模型中的边际收益曲线 需求的改变而适当改变。
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二、古诺模型
古诺模型分析只有两个卖者,并且相互之间没有任何 勾结行为,但相互都知道对方将怎样行动从而各自确定自 己的最优产量以实现利润最大化。 古诺模型分析的是两个出售矿泉水的生产成本为零的 寡头垄断厂商的情况。模型假定:生产成本为零;需求曲 线为线性,并且双方对市场的需求状况了如指掌;每一方 都根据对方的行动来做出自己的决策并都通过产量的调整 达到利润最大的目标。

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二、古诺模型
A的均衡产销量=1/3OB
P A

B的均衡产销量=1/3OB
推广到市场上有 n 个寡头垄断 厂商的情况: 每个寡头垄断厂商的均衡产 量=市场容量× 1
n ?1
P1 P2 O

B Q2 Q 1 Q

行业的均衡总产量 =市场容量 n × n ?1

图 6-5 古诺模型

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三、伯川德模型
伯川德模型假设市场上只有两个寡头垄断厂商,生 产相同的产品,企业成本函数相同:边际成本=单位成 本=c,固定成本为零。

另设市场需求函数为线性函数,表示为:Qd ? a ? bP ● 若厂商甲定价高于厂商乙 ,厂商甲的利润为: ? 1 ? ( P1 ? c)(a ? bP1 ) (0<P1< P2)
● 若厂商甲的定价低于厂商乙 ,厂商甲的销量和利润 都为零。 ● 若两个寡头定价相等 ,各自获得一半的市场份额。
? 1 ? ? 2 ? ( P1 ? c)( a ? bP1 )
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1 2

三、伯川德模型
最终的伯川德均衡为P1= P2=c。 伯川德模型得出结论:在双寡头垄断竞争的情况 下,产品具有完全替代性,厂商之间相互压价,争取 市场份额,不降价的厂商将会失去市场。如果价格降 至成本线以下,厂商亏损,降价的竞争以价格降到成 本线告终。

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四、斯泰克伯格模型
斯泰克伯格模型(Stackelberg Model)是一种先行者 利益模型(First Mover Advantage Model),即首先行动者 在竞争中会取得优势。 我们以两个寡头的竞争为例进行讨论,假定寡头面临 的需求曲线和成本状况如下:

需求函数:P=1600-10Q=1600-10(Q1+Q2)
*均成本和边际成本:AC=MC=200

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四、斯泰克伯格模型
我们首先从分析寡头2开始。因为寡头2是在寡头1之后 进行决策,所以他要把寡头1的产出视为既定。根据前面给 的需求函数、*均成本和边际成本,我们得到寡头1的总收 益函数: R1=P· Q=(1600 - 10Q)Q1=[1600 – 10(Q1+Q2)]Q1 =1600Q1 - 10Q12 – 10Q1Q2

对总收益函数R1求导得边际收益:
MR1=1600 - 20Q1 – 10Q2 根据利润最大化条件:MR1=MC1

1600 – 20Q1 – 10Q2=200
推导出寡头1的产量反应函数:Q1=70 –1/2Q2 同理,我们可以推导出寡头2的反应函数:Q2=70 –1/2Q1
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四、斯泰克伯格模型
在给出寡头2的反应函数后,我们来分析寡头1的决策。 寡头1为使利润最大,他将选择使边际成本等于边际收益 的产出水*Q1。由于寡头1的收益R1依赖于寡头2的产量Q2, 所以寡头1必须对寡头2的产量进行预测。把寡头2 的反应 函数代入寡头1的收益函数得:

R1=1600Q1 - 10Q12 – 10Q1Q2=900Q1 – 5Q12
再求边际收益得:MR1=900 – 10Q1 根据MR=MC的最大化原则,当MC=200时, MR1=900 – 10Q1=MC1=200 得到寡头1的利润最大化产量:Q1=70 ,Q2=35

寡头1因为首先行动而取得了优势。
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四、斯泰克伯格模型
首先行动者造成一种既定的事实,不管其竞争对手如 何行动,首先行动者将生产较大的份额;为了达到利润最 大化,竞争对手只有把首先行动者的较大产出视为既定, 在此基础上决定自己的产出。

应当注意的是,并不是任何情况下首先行动者都会取 得优势。在寡头进行产量竞争时首先行动者会取得优势, 但是在价格竞争的条件下,首先做出决定的寡头不但不会 取得优势,还有可能处于劣势地位。这就是后面我们要讨 论的问题。

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五、价格领先模型
斯泰克伯格模型是一种产量领先模型。价格领先模型 (Price Leadership Model)则是研究先行者价格对市场影响 的模型。模型假设在寡头市场上,某个寡头首先充当价格 领袖,首先变动价格,其他的寡头厂商实行价格跟随的战 略。 这个时候,寡头市场由一个主导厂商按照自身利润最 大化的原则确定价格而不考虑其他厂商的反应,形成的均 衡价格和产量决策。

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五、价格领先模型
市场需求曲线为D,SF是 除主导厂商以外的该行业其余 厂商的供给,DL为市场对主导 厂商产品的需求曲线。DL等于 市场需求D与该行业其余厂商 供给数量(SF)的差额。
P D P1 P
*

SF MCL

DL

主导厂商最佳的定价策略 是把价格定为P*,生产QL的产 P 2 量(根据MR=MC)。其余厂 商跟随主导厂商定价为P*,生 产QF的产量,这里QF + QL= QT,O QT为价格P*决定的市场总的需 求量。
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MR L QF QL QT Q

图 6-4 价格领先模型

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六、卡特尔模型
卡特尔(Cartel)是生产者通过明确的协议的约定而共 同确定产品价格和产量,以获得超额利润的一种合作团体。 假设两家企业建立价格卡特尔联盟,两家企业生产相同 的产品,有不同的成本函数,协议确定相同的定价,达到卡 特尔组织的总的利润最大化。 市场的需求函数:Q=200-2P,Q=Q1+Q2,P=P1=P2。 两个厂商的成本函数分别为:C1=5Q1,C2=0.5Q22。 总利润π=π1+π2 =[100-0.5(Q1+Q2)] (Q1+Q2)-5 Q1 -0.5Q22
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六、卡特尔模型
总利润就成了两个厂商的产量的函数了。再对总利润 函数求Q1、Q2各自的偏导数得方程组: 95 - Q1-Q2 =0 和 100- Q1-2Q2=0 联立解得:Q1=90, Q2 =5,P=52.5 P为卡特尔组织的基于总利润最大化的价格, Q1、 Q2 为厂商的产量。 但是这仅仅是基于总利润最大化的假设。企业1的最终 产量(协议配额)为90,而企业2却只有5。这是有利于两 者共同利润的最大化的,但是仅对于企业2来讲实现最大化 利润的产量为: π2=52.5· Q2-0.5Q22
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求最大值得:Q2=52.5
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六、卡特尔模型
企业2在定价52.5的时候,只有实现了52.5的产量才实 现利润最大,这和协议产量(Q2=5)发生了冲突。这便是 企业2的违约冲动或者说是卡特尔的不稳定性的原因所在。 通常价格卡特尔协议是一个行业的部分相*笠蛋凑展餐 的利益最大化原则确定的价格协议。但是,如果某个企业 发现在价格卡特尔所规定的价格下私自生产超过配额产量 会带来更多的利润的话,就会扩大其产量。如果这种背叛 行为比较普遍,卡特尔最终就瓦解了。

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小结: 通过对以上模型的总结我们不难看出,研究寡头市 场的模型大体分为两部分。一部分是“背对背”(Back to Back)模型,也就是各自决策模型。前面的斯威齐模 型、市场份额模型和古诺模型都是这一类模型。这种模 型假定寡头厂商独立决策,不存在串谋或者某种默契。 斯泰克伯格模型(产量领先模型)和价格领先模型则是 另一种情况。主导厂商决定产量或者价格,其他厂商采 取跟随策略。反映到现实中,似乎是一个主导厂商与其 他厂商在进行价格或者产量决策时遵循着某种“默契”、 “行规”或者是不成文的“惯例”。这可以认为是一种 隐性的串谋或者勾结。最后介绍的卡特尔模型则是显性 的串谋了。厂商之间公开建立价格和产量配额协议,共 同控制市场。
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第三节

博弈论概述

一、博弈论的基本概念 二、囚犯的困境 三、重复博弈

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一、博弈论的基本概念
在每一个博弈中,至少有两个参与者,每一个参与 者都有一组可供选择的“策略”。每个参与者的收益都 与各自选择的“策略”有直接的关系。

我们可以用一个“支付矩阵”来描述博弈过程。假 定寡头市场上有A、B两个厂商,每个厂商有两个可供选 择的策略:合作和不合作。我们可以得出下面的支付矩 阵。见图6-7。

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一、博弈论的基本概念
合 A厂商 合 作 B厂商 作 不合作

5 5 6 3

3 6 4 4

不合作

图6-5 支付矩阵 如果A和B都选择合作的策略,则总的报酬最大为10, 每个参与者均得到5个单位的收益;如果A、B两者中有一 方选择合作而另外一方选择不合作,则选择合作的一方收 益为3,利益受损;而不合作的一方收益为6。若两者都选 择不合作,则各自的收益都是4。
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一、博弈论的基本概念
占优策略:

当B选择合作的策略时,A选择合作得益5单位,选择 不合作得益6。理性的A必然选择不合作策略。当B选择不 合作时,A若选择合作策略可得益3;选择不合作得益4。 A理应选择不合作。这也就是说,无论B是选择合作还是不 合作,A的最优选择都是不合作。我们说,不合作策略是 A的占优策略。同样的道理,不合作策略也是B的占优策略。 由此得出占优策略的定义:无论其他参与者采用什么策略, 某参与者唯一的最优策略就是他的占优策略。

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一、博弈论的基本概念
博弈均衡是指博弈中的所有参与者都不想改变自己的 策略的这样一种状态。显然我们分析的例子中,(不合作, 不合作)这一对策略组合(前者表示A的策略,后者表示B 的策略)下的博弈状态就是一种均衡状态。此时,任何一 方都不想偏离各自的不合作策略。由于在均衡时A、B双方 选择的都是自己的占优策略(不合作),所以该博弈均衡 也可以称为占优策略均衡。一般来说,由博弈中的所有参 与者的占优策略组合所构成的均衡就是占优策略均衡。我 们在支付矩阵中用下划线表示占优策略。最后,只有矩阵 图中两个数字都有下划线的收益组合(4,4)是占优策略 均衡也就是博弈均衡。
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一、博弈论的基本概念
B L U A D R

7 10 6 8

3 5 8 9

图 6-6 无占有策略时的博弈均衡

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一、博弈论的基本概念
在图6-8中,对A 的策略选择而言,当B选择L时,A会选 择U;当B选择R时,A会选择D。显然,A没有占优策略,A 的最优策略随着B的策略变化而变化。类似的,B的策略也 随着A的选择而变化,没有占优策略。我们发现,对于(U, L)策略组合而言,只要A选择了U,B就不会改变对L的选 择;同样,只要B选择了L,A 也不会改变对U的选择。从这 个意义上讲,(U,L)也是一种均衡状态,它是一种纳什 均衡。也就是说,任何一个参与者都不会改变自己的策略, 只要其他的参与者不改变策略。根据纳什均衡的概念,(U, L)和(D,R)这两对策略组合都是纳什均衡。而其他的策 略组合都不是纳什均衡。
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一、博弈论的基本概念
占优策略均衡要求任何一个参与者对于其他参与者的任 何策略选择来说,其最优策略都是唯一的。而纳什均衡只要 求任何一个参与者在其他参与者的策略选择给定的条件下, 其选择的策略是最优的。所以,占优策略均衡一定是纳什均 衡,而纳什均衡不一定是占优策略均衡。

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二、囚犯的困境
“囚犯的困境” 反映了两个被警方拘捕的囚犯之间的 利益博弈。
假设A、B两个人被怀疑为合谋偷窃的嫌疑犯而被警方 拘捕,但是警方对于他们偷窃的证据是不充分的。他们每 个人被单独囚禁,单独审讯没有串通的机会。警方对他们 交待的原则是:如果一方坦白另一方不坦白,则坦白者从 宽处理,判刑1年;不坦白者从重处理,判刑7年,如果两 个人都坦白,则各自判刑5年。如果都不坦白,则警方由于 证据不足,只能对每个人各自判刑2年。我们用一个支付矩 阵来分析这种博弈:

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二、囚犯的困境
B
坦 白 不坦白

坦 白
A 不坦白

-5 -5 -7 -1

-1 -7 -2 -2

图6-7 囚犯的困境 每个囚犯的占优策略都是坦白,即双方不合作。于是, (坦白,坦白)便是该博弈的占优策略均衡。
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三、重复博弈
每一个参与者只参加一次策略的选择。一旦每个参与 者的策略选定,整个博弈结局也就决定了,每个参与者不 可能再对博弈的过程施加什么影响。这类博弈被称为静态 博弈。

反复进行的博弈过程被称为动态博弈,重复博弈是动 态博弈的一种特殊的情况。在重复博弈中,同一个博弈过 程重复多次。
在无限期重复博弈的情况下,对于任何一方参与者的 欺骗和违约行为,其他参与者总会有机会予以报复。违约 或者说欺骗方就有可能永远失去和别人合作的机会,这可 以看做是一种惩罚。
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三、重复博弈
但在有限期重复博弈中,囚犯困境博弈的纳什均衡是 参与者不合作。

无限期重复博弈的特征并不是真的“无限”期,而是 参与者都不知道末期的具体时间。所以,欺骗或者违约行 为总会被报复这样的威胁使得每一个参与者都会把合作策 略维持下去。换而言之,在有限期重复博弈中,如果任何 一个参与者都不能准确地知道哪一期是末期,那么就形成 了无限期重复博弈的结果。因此,在不能确定终止期的有 限期重复博弈的囚犯困境模型中,纳什均衡的合作解是可 以实现的。

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第四节

不同市场之间经济效率的比较

一、经济效率的衡量标准 二、不同市场结构的经济效率 三、对于市场结构效率比较的其他认识

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一、经济效率的衡量标准
经济效率通常是指经济资源利用的有效性。资源有效 利用的程度高,表明经济效率好,资源有效利用的程度低, 表明经济效率差。 在比较不同市场机构的经济效率的问题上,经济学家 倾向于认为在LAC曲线的最低点进行生产和定价是经济效 率最优的标准。这一点通常代表着一个市场不存在因为垄 断等因素形成的超额利润,消费者获得尽量低的价格同时 也获得尽量多的商品数量,此时的资源利用效率也是最高 的。

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二、不同市场结构的经济效率
经济效率通常是指利用经济资源的有效性。
P d2 SAC2 SAC3 SAC1 LAC

d1 d3 0 Q2 Q3 Q1 Q

图 6-8 三种市场比较

在完全竞争条件下才可能实现理想产量,理想产量标 志着资源配置和利用效率均达到最佳状态。完全垄断厂商 的产量与理想产量的差距最大,垄断竞争厂商的产量介于 完全竞争与完全垄断之间。
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三、对于市场结构效率比较的其他认识
1. 尽管市场中的垄断力量会通过高定价、低产量的方式获得较 多利润,形成效率损失,但因其生产规模也往往较大,因而具 备更强的经济实力进行技术革新和产品研发。寡头垄断市场中 厂商间的生产技术竞争促进了社会技术进步。 2. 垄断竞争市场和完全竞争市场之间较为明显的区别是产品的 差异性。尽管垄断竞争市场效率不及完全竞争,但其所提供给 消费者多样化的商品却可以给消费者带来更多的主观满足。商 品的多样化增加了消费者的选择余地,也为市场的技术进步提 供了动力。

3.垄断竞争市场和寡头市场厂商之间的竞争在价格之外往往还 表现为广告支出和广告方式的竞争。广告在客观上对改进市场 信息不对称,减少交易费用,提高市场效率有一定作用。
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本章小结
1.寡头垄断市场是一种只有少数几个厂商控制某个市场的一 种市场结构,这种市场结构既包含垄断因素,又包含竞争因 素,但更加接*于完全垄断的一种市场结构。 2.寡头垄断市场既有实现规模经济、集中技术研发力量等优 点也具有损害市场效率等方面的缺点。 3.斯威齐模型试图揭示寡头市场上价格趋向于稳定的原因, 是基本的分析模型。 4.古诺模型分析了只有两个卖者,并且相互之间没有任何勾 结行为,但相互都知道对方将怎样行动从而各自确定自己的 最优产量来实现利润最大化的过程。 5.伯川德模型分析了双寡头情况下,产品完全替代,厂商相 互压价,争取市场份额,最终价格等于成本的市场状态。
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本章小结
6.斯泰克伯格模型分析了寡头市场上,寡头厂商产量先行的 优势。 7.价格领先模型是研究先行者价格对市场定价和产量决定的 影响,寡头之间是一种非公开勾结。

8.卡特尔是生产者通过明确的协议所达成的共同确定产品价 格与产量,以获得超额利润的一种合作团体。卡特尔的定价 具有垄断厂商的特点,但是往往卡特尔的成员厂商具有背叛 的动机。
9.博弈论是描述和研究经济行为者之间策略相互依存和相互 作用的一种决策理论。博弈参与人的策略决定、占优均衡和 纳什均衡都是基本概念。 10.经济效率的判断通常是以LAC最低点作为最优标准。
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